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Etude sur l'intérêt de l'hypothèse de volatilité stochastique à travers le modèle de Hull et White par rapport aux hypothèses classiques de marché stipulées dans les modèles d'arbitrage de Cox, Ross et Rubinstein et de Black et Scholes

Fert, Sara ; 1999

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  • Titre:
    Etude sur l'intérêt de l'hypothèse de volatilité stochastique à travers le modèle de Hull et White par rapport aux hypothèses classiques de marché stipulées dans les modèles d'arbitrage de Cox, Ross et Rubinstein et de Black et Scholes
  • Auteur: Fert, Sara
  • Identifiant:  PPN049052268 ; 000215698
  • Date de publication: 1999
  • Éditeur: Paris : l'auteur
  • Format: 38 f. ; 28 cm
  • Langue: Français
  • Pays d'édition: France
  • Thèse/Mémoire: Mémoire de DEA : Monnaie - Finance - Banque / Paris II ; session de 1999
  • Source: Catalogue Cujas

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